33日−55,200円の負けを、ルール違反で数え直してみた｜101件中87件が同じ違反でした

自分のデイトレの記録は、これまでも日々つけてきました。

でも、破ったルールをその日ごとに書くだけで終わっていて、まとめて数えたことはありませんでした。

どのルールを、どれくらいの頻度で破っているのか。

それが損益にどう跳ね返っているのか。

一度、全部数えてみることにしました。

このブログの運用ルールは最初にまとめた記事に書いています。

今回はそのルールを、自分がどれだけ守れていたかの検証記録です。

全体の数字

対象は2026年6月1日から7月16日までの、公開している全33日です。

この期間の総損益は−55,200円でした。

日単位の勝敗は26勝7敗0分、勝率にすると78.8%です。

勝った日の方が多いのに、通算では負け越しています。

ここが、この記事の出発点です。

全期間の推移は分析ページ（/analysis/）にまとめています。

ここから先の数字には、粒度が違うふたつの集計が混ざります。

ひとつは日単位の数字で、33日全部が対象です。

もうひとつはトレード単位の数字で、明細が残っている24日・101件だけが対象です。

残り9日は日ごとの結果だけが記録されていて、1件ずつの明細はありません。

この記事では、日単位の話とトレード単位の話を、見出しごとに分けて書きます。

101件の明細トレードは、76勝25敗、勝率75.2%でした。

本人申告ベースの往復数（全33日の合計）は199件です。

101件と199件が違うのは、明細が残っている日と残っていない日があるためで、同じものを違う切り口で数えた結果ではありません。

なお101件のうち06-25の2件は、その日の負けの一部を抜き出したものにすぎないため、75.2%という勝率は実際より低めに出ている可能性があります（詳しくは最後の章で書きます）。

トレード単位のルール評価（○/△/×）別の損益差

ここからは、明細が残っている24日・101件のトレード単位の話です。

ルール遵守は、○（守れた）・△（一部崩れた）・×（破った）の3段階で自己評価しています。

そのトレードごとの評価で、勝敗と損益を集計し直しました。

件数・勝率・損益合計のすべてで、○→△→×の順に悪化していました。

ルールを守れたトレードがいちばん良い成績で、破ったトレードがいちばん悪い成績です。

順番が入れ替わることなく、きれいに並んだのが今回の結果でした。

日単位のルール遵守別の損益差

今度は33日全部を使った、日単位の集計です。

その日の自己評価（○/△/×）ごとに、日の損益を合算しました。

日単位でも、○→△→×の順に悪化しています。

トレード単位で見た傾向と、同じ結果でした。

実は、もっと短い期間だけを見ていたときは、この順番が逆転して見えたことがありました。

標本が少なすぎたための見せかけで、期間を全33日に広げて数え直したら、本来の順番に戻りました。

違反フラグの内訳

明細のある101件には、それぞれ自動検出フラグ（システムが機械的に検出した違反の印）が付いています。

1件のトレードに、複数のフラグが付くこともあります。

フラグごとに、件数と損益合計を数えました。

フラグの名前は短くしているので、意味を先に書いておきます。

• 損切未設定　損切り（損を覚悟して売る注文）を出さないまま持っていた
• 利確早　利益を急いで確定し、早めに売りすぎた
• ナンピン　下がったところに、さらに買い増しした
• 損失超過　1回のトレードで決めていた損失の上限を超えた
• 時間外（緩）　新しく買う締め切りの直後に買った（猶予つきの扱い）
• 時間外　締め切りを大きく過ぎてから買った
• 損切遅　損切りの実行が遅れた
• DS後継続　1日の損失上限（デイリーストップ）に達したあとも取引を続けた
• 持ち越し　その日のうちに売らず、翌営業日まで持ち越した

いちばん多かったのは損切未設定で、87件でした。

101件中の約86%です。

ほとんどのトレードに、この印が付いていたことになります。

金額でいちばん響いたのは損失超過で、11件で−201,975円でした。

件数は少なくても、1件あたり平均−18,361円という大きさです。

次に大きいのはDS後継続で、4件で−90,475円でした。

一方で、利確早・ナンピン・時間外（緩）は、損益合計がプラスでした。

フラグが付くこと自体は、必ずしも損失を意味しません。

それでも損失超過・DS後継続・時間外・損切遅は、はっきりマイナスに寄与していました。

時間外のトレードが実際にどの時間帯で崩れていたかは、朝1時間ルールの検証記事で詳しく数えています。

金額の大きい損失そのものの中身は、負けトレード25件を並べた記事にまとめています。

守れた日と破った日を比べてみた

日単位の数字だけを見ると、○の日は1日あたり+4,029.2円、×の日は1日あたり−4,691.2円でした。

守れた日と破った日で、符号ごと逆転しています。

ただ、ここには注意が必要です。

○評価の12日のうち、明細が残っているのは8日だけでした。

そのうち、自動検出フラグが完全にゼロだったのは06-16と06-17の2日だけです。

残り6日は、○と自己評価していても、1件以上のフラグが付いていました。

件数は06-15が1件、06-22が2件、06-24が12件、06-30が6件、07-09が3件、07-16が7件です。

「○の日は違反ゼロ」とは、単純には言えませんでした。

軽い違反があっても、総合的には守れたと自分で判断した日が大半だった、ということです。

ルール改定（v2）につなげた話

今回いちばん多かった損切未設定（87件）は、ルールブックの改定（v2）でも最優先で対策した違反と重なっています。

損切りの価格を先に決めてからでないと買わない、というルールを追加しました。

逆指値（あらかじめ決めた値段まで下がったら自動で売る注文）を出さないまま買った株を持ち続けるのも、禁止にしました。

損失超過は件数こそ11件でしたが、1件あたりの金額が大きかった違反です。

これも、1トレードだけでなく1日・1か月単位でも損失に上限を設けたルールと重なります。

この損失上限の決め方と、実際に上限を超えた日の記録は、資金管理の記事に書いています。

DS後継続は4件でしたが、いずれも損失を広げる方向だったので、その日の上限に達したら新規は打ち切ると明文化しました。

ナンピンは今回の集計では損益合計がプラスでしたが、それでも検証期間中は禁止にしています。

理由は、勝っていたとしても、事前に条件を決めていない買い増しだったからです。

数字が良くても、型になっていないやり方は残さない、という判断です。

この記事はv2の効果を測ったものではなく、改定のきっかけになった違反の記録です。

v1からv2へ何をどう書き直したかは、ルール改定の記事にまとめています。

まとめ

ここまでの数字には、粒度が違うものが混ざっています。

日単位の指標（総損益・日単位の勝敗・日単位のルール遵守）は、公開している33日全部が対象です。

トレード単位の指標（○/△/×別の損益・自動検出フラグの内訳）は、明細が残っている24日・101件だけが対象です。

残り9日は、日ごとの結果だけがわかり、1件ずつの中身はわかりません。

明細が残っている日でも、記録の粒度は一定ではありません。

06-25は明細が2件しかなく、どちらも損失でした。

その日の自己申告は13勝8敗ですが、明細に残っているのはごく一部です。

2件の損益を合計すると−17,200円ですが、その日の公式な損益は−6,800円で、金額も一致しません。

この2件は、その日の負けを代表するものではなく、特筆すべき損失の抜粋として扱っています。

通算では、33日で−55,200円の負け越しです。

数字を整えず、そのまま記録として残しました。

ここに書いた検証は、あくまで自分の33日間・101件についての記録です。

再現性を保証するものではありません。